證券組合系統(tǒng)風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)？

答： 您好。 表述錯誤 】 只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。

【多選題】下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？

答： 當資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。 對于資產(chǎn)組合的風險，當資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為?）時，組合的風險等于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)；當資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)大于?小于?）時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)。 但僅知道相關(guān)系數(shù)大于零時，并不能確定組合的風險就一定小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)，因為此時可能相關(guān)系數(shù)接近?，組合風險可能接近各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據(jù)相關(guān)系數(shù)大于零不能得出組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)的結(jié)論。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

關(guān)于系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險，下列表述錯誤的是()A.證券市場的系統(tǒng)風險不能通過證券組合予以消除B.若證券組合中各證券收益率之間負相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風險C.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風險D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風險屬于非系統(tǒng)風險b選項為什么是對的

答： 介于–1和%2B1之間，資產(chǎn)組合可以分散風險，但不能完全消除風險。 等于-1能最大程度分散風險。 等于1：不能分散風險。 結(jié)論：只有等于1不能分散風險。所以那句話是正確的。