甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%；無風(fēng)險(xiǎn)收益率+2.5*市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=30%；解題步驟

答： 同學(xué)，你好！ 你看一下哈，不懂的話可以隨時(shí)溝通 加油

如果無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請(qǐng)計(jì)算:(1)他在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 根據(jù)協(xié)方差公式和權(quán)重計(jì)算公式，可以得到：（1）投資經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間投資的比例為0.76：0.24；（2）該投資組合的預(yù)期收益率為11.2%。案例分析：利用這個(gè)公式，當(dāng)投資經(jīng)理認(rèn)為市場(chǎng)收益率可能高于預(yù)期時(shí)，他可以在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間進(jìn)行分散投資，從而使投資組合收益率有所期望，投資風(fēng)險(xiǎn)也被相應(yīng)降低。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

如果無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請(qǐng)計(jì)算:(1)他在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 你好，學(xué)員，稍等，老師寫完發(fā)你