組合中證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，組合分散風(fēng)險的作用越大，這句話為什么是錯的？是不是要分兩種情況，正相關(guān)組合分散風(fēng)險的作用越小，負相關(guān)組合分散風(fēng)險的作用越大呢？老師，謝謝！

答： 您好，對的，這個是分情況考慮的

A若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為0，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？B.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為－0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？C.若兩種證券收益率的相關(guān)系數(shù)為+0.5，該證券組合能夠分散風(fēng)險嗎？

答： 學(xué)員你好，只要相關(guān)系數(shù)不是1，都可以分散風(fēng)險

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

B哪里錯了？相關(guān)程度越高，就是相關(guān)系數(shù)越大，那么分散風(fēng)險就越弱，不對？

答： b選項沒有說明相關(guān)程度是正相關(guān)還是負相關(guān)，正相關(guān)程度越高才會分散風(fēng)險的效應(yīng)越若哦~