【多選題】下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的有（ ）。 當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù) 這個(gè)選擇是錯(cuò)誤的 錯(cuò)在哪里？

答： 當(dāng)資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時(shí)，表明資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率存在一定的正相關(guān)關(guān)系。 對(duì)于資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為?）時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)；當(dāng)資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)收益率不完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)大于?小于?）時(shí)，組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)。 但僅知道相關(guān)系數(shù)大于零時(shí)，并不能確定組合的風(fēng)險(xiǎn)就一定小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)，因?yàn)榇藭r(shí)可能相關(guān)系數(shù)接近?，組合風(fēng)險(xiǎn)可能接近各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)甚至在某些情況下可能大于或等于。 綜上所述，僅根據(jù)相關(guān)系數(shù)大于零不能得出組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)的結(jié)論。

關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是()A.證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過證券組合予以消除B.若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)b選項(xiàng)為什么是對(duì)的

答： 介于–1和%2B1之間，資產(chǎn)組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，但不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)。 等于-1能最大程度分散風(fēng)險(xiǎn)。 等于1：不能分散風(fēng)險(xiǎn)。 結(jié)論：只有等于1不能分散風(fēng)險(xiǎn)。所以那句話是正確的。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

對(duì)于D選項(xiàng)，如果兩種證券中，是有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)+無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合，那么相關(guān)系數(shù)等于0，那么證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于有風(fēng)險(xiǎn)的證券資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差*風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，不是正好等于證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)嗎？

答： 同學(xué)，你好。不是這么算的。