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請問，公式：貝塔=相關(guān)系數(shù)*σ1/σ2，資產(chǎn)組合里有兩項(xiàng)資產(chǎn)，那么哪個(gè)套用公式里的σ1？是不是所求貝塔系數(shù)的資產(chǎn)？

灌湯包

于2024-02-04 15:47 發(fā)布 ??944次瀏覽

送心意

丁小丁老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-02-04 15:59

您好！老師正在看題目

丁小丁老師解答

2024-02-04 16:02

您好！那就要計(jì)算加權(quán)平均β系數(shù)了

灌湯包追問

2024-02-04 16:32

老師，我是問這個(gè)公式中，σ1是用哪項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差？比如一個(gè)資產(chǎn)組里有兩項(xiàng)資產(chǎn)AB的話，σ1是用A資產(chǎn)的還是B資產(chǎn)的？

丁小丁老師解答

2024-02-04 16:52

您好！β系數(shù) = 投資組合收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù) * 市場組合收益率的方差 / 投資組合收益率的方差
所以如果是資產(chǎn)組合，那么σ1就是組合方差（標(biāo)準(zhǔn)差），

灌湯包追問

2024-02-04 17:22

您說的這個(gè)資產(chǎn)組的σ1，是市場組合的還是投資組合的？這個(gè)題目答案，公式中，分子是用投資組合的？、

丁小丁老師解答

2024-02-04 18:10

您好！是投資組合，這個(gè)題目分子不是這只股票的標(biāo)準(zhǔn)差嗎

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您好！老師正在看題目

2024-02-04 15:59:53

您好，資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值，不是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均。

2024-06-14 09:07:53

你好同學(xué)。資本資產(chǎn)定價(jià)模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動(dòng)性的大小，從而說明特定資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的程度。當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大于市場平均風(fēng)險(xiǎn)；反之，當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)小于市場平均風(fēng)險(xiǎn)；當(dāng)β系數(shù)等于1時(shí)，該資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與市場平均風(fēng)險(xiǎn)相同。一般來說，若β大于1．5，則認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)很高。

2020-01-11 12:21:56

貝塔系數(shù)是用來衡量單一資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，它體現(xiàn)的是資產(chǎn)本身與市場組合的相關(guān)程度。它越大、越小都代表不同的風(fēng)險(xiǎn)水平。當(dāng)貝塔系數(shù)等于1時(shí)，說明被測資產(chǎn)與投資組合的風(fēng)險(xiǎn)恰好相等，它們有著同樣的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

2023-03-14 15:13:34

c選項(xiàng)不一定，若投資組合每一個(gè)證券β系數(shù)一樣，則投資組合的β系數(shù)等于單個(gè)證券的β系數(shù)，所以c選項(xiàng)不對(duì)~

2022-02-25 05:22:50

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答：您好！老師正在看題目
老師，為什么C不對(duì)？下列各項(xiàng)中，不使用加權(quán)平均計(jì)算的是（）。A.資產(chǎn)組合收益率的方差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均B.資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均C.資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均D.資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均答案ABC資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項(xiàng)組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)D不是答案。

答：您好，資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值，不是各項(xiàng)資產(chǎn)的加權(quán)平均。
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老師，如何理解貝塔系數(shù)代表的是該項(xiàng)資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，貝塔等于1時(shí)代表的是市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)？怎么一會(huì)兒資產(chǎn)一會(huì)兒是資產(chǎn)組合？

答：貝塔系數(shù)是用來衡量單一資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的，它體現(xiàn)的是資產(chǎn)本身與市場組合的相關(guān)程度。它越大、越小都代表不同的風(fēng)險(xiǎn)水平。當(dāng)貝塔系數(shù)等于1時(shí)，說明被測資產(chǎn)與投資組合的風(fēng)險(xiǎn)恰好相等，它們有著同樣的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。