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999

職稱注冊會計師

2023-03-14 15:13

貝塔系數是用來衡量單一資產的系統性風險的,它體現的是資產本身與市場組合的相關程度。它越大、越小都代表不同的風險水平。當貝塔系數等于1時,說明被測資產與投資組合的風險恰好相等,它們有著同樣的系統性風險。

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貝塔系數是用來衡量單一資產的系統性風險的,它體現的是資產本身與市場組合的相關程度。它越大、越小都代表不同的風險水平。當貝塔系數等于1時,說明被測資產與投資組合的風險恰好相等,它們有著同樣的系統性風險。
2023-03-14 15:13:34
您好!老師正在看題目
2023-09-12 21:11:32
學員您好,是這樣理解的
2022-03-30 11:13:26
您好,資產組合收益率的標準差率是標準差除以期望值,不是各項資產的加權平均。
2024-06-14 09:07:53
學員你好,市場平均風險收益率=RM-RF,證券組合風險收益率=(RM-RF) 具體的每一類證券=RF%2Bβ*(RM-RF)
2022-11-24 16:54:20
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