不是還有相關系數(shù)得影響嗎 貝塔=r*該資產(chǎn)的標準差/市場的標準差

答： 你好，是說c選項嗎？c有考慮到貝塔系數(shù)啊

相關系數(shù)衡量非系統(tǒng)風險貝塔系數(shù)衡量系統(tǒng)風險方差和標準差衡量總風險對不對？

答： 您好！ 你的理解是正確的。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

已知A股票過去5年的報酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%，B股票未來可能的報酬率及概率為：10%的概率為0.3，20%概率為0.3，-8%的概率為0.4。A、B股票預期報酬率的相關系數(shù)為0.8。要求：（1）計算A、B股票收益率的期望值和標準差；（2）計算A、B股票的協(xié)方差；（3）如果A、B的投資比例為0.3和0.7，計算AB投資組合的方差和標準差；（4）如果上述投資組合與市場組合的相關系數(shù)為0.5，市場組合的標準差為15%，A股票的貝塔系數(shù)為0.4，計算B股票的貝塔系數(shù)。（計算結果保留小數(shù)點后兩位，方差和標準差用百分數(shù)表示，小數(shù)保留到萬分位）

答： 參考答案： （1）A股票收益率的期望值=（4%-2%+5%+6%-3%）/5=2%，A股票收益率的標準差={[（4%-2%）×（4%-2%）+（-2%-2%）×（-2%-2%）+（5%-2%）×（5%-2%）+（6%-2%）×（6%-2%）+（-3%-2%）×（-3%-2%）]/（5-1）｝開方=4.18% B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8% B股票收益率的標準差=[（10%-5.8%）×（10%-5.8%）×0.3+（20%-5.8%）×（20%-5.8%）×0.3+（-8%-5.8%）×（-8%-5.8%）×0.4]開方=11.91% （2）A、B股票的協(xié)方差=A、B股票的相關系數(shù)×A股票收益率的標準差×B股票收益率的標準差=0.8×4.18%×11.91%=0.40% （3）投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%，投資組合的標準差=（0.88%）開方=9.38% （4）投資組合的貝塔系數(shù)=0.5×9.38%/15%=0.310.3×0.4+0.7×b=0.31，解得：b=0.27