老師，請問用資本資產(chǎn)定價模型計算公司股票的必要收益率時，市場收益率在什么表述情況下，不需要減無風(fēng)險收益率的，直接乘以β系數(shù)

答： 你好 市場組合平均收益率-無風(fēng)險利率=市場風(fēng)險報酬率。也就是說，市場的收益率里面扣掉無風(fēng)險的，就是有風(fēng)險的，也就是市場風(fēng)險報酬率。 所以看到題目給的是風(fēng)險報酬率時，注意是風(fēng)險后面直接跟著報酬率三個字，就可以直接乘β系數(shù)。

這道題第二問里面求資本資產(chǎn)定價模型下β值，那么資本資產(chǎn)定價模型公式不是：必要收益率=無風(fēng)險收益率+β（市場平均收益率-無風(fēng)險收益率）嗎？這第二問答案怎么用的是預(yù)期收益率來代入計算呢，預(yù)期收益率和必要收益率不是一個東西呀？

答： 同學(xué)，你好！在這里必要收益率就是預(yù)期收益率

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率=21%；無風(fēng)險收益率+2.5*市場組合的風(fēng)險收益率=30%；解題步驟

答： 同學(xué)，你好！ 你看一下哈，不懂的話可以隨時溝通 加油