資本資產(chǎn)定價模型算出的風(fēng)險收益率是考慮了包含非系統(tǒng)風(fēng)險和系統(tǒng)風(fēng)險的收益率嗎

答： 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）所算出的風(fēng)險收益率考慮到的是系統(tǒng)性風(fēng)險。CAPM定價模型假設(shè)投資者僅面對系統(tǒng)性風(fēng)險，其余都是非系統(tǒng)性風(fēng)險。因此，CAPM算出的風(fēng)險收益率不包括非系統(tǒng)性風(fēng)險。然而，同樣的，對于決定投資組合的投資者來說，他們還需要考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險，因為它可以大大影響投資組合的最終性能。拓展知識：非系統(tǒng)性風(fēng)險包括：市場、行業(yè)、公司、產(chǎn)品和管理因素等。

必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率問題：這里的風(fēng)險收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險收益率 還是 系統(tǒng)風(fēng)險收益率+非系統(tǒng)風(fēng)險收益率？

答： 這里的風(fēng)險收益率是指 系統(tǒng)風(fēng)險收益率

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

37題根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的必要收益率是 B 證券的兩倍。（ ）A.√B.×BB資本資產(chǎn)定價模型為：某資產(chǎn)必要收益率＝無風(fēng)險收益率＋該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)×（市場平均收益率－無風(fēng)險收益率），A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是 B 證券的兩倍，則 A 證券的風(fēng)險收益率是 B 證券的兩倍，A 證券的必要收益率小于 B 證券必要收益率的兩倍。老師請幫忙解釋這道題，看不懂啥意思？

答： 學(xué)員你好，舉個簡單的例子把，市場平均收益率10%，無風(fēng)險收益率6%，B的β為1.5 那么B的收益率=6%+1.5*（10%-6%）=12% A的收益率=6%+1.5*2*（10%-6%）=18% 風(fēng)險是2倍，但收益率不是的