A為啥正確？相關系數(shù)為0時 可以分散風險嗎

答： 你好，學員，為零，說明沒任何關系的，不能分散風險的

3.一項投資組合由兩項資產(chǎn)構成。下列關于兩項資產(chǎn)的期望收益率相關系數(shù)與投資組合風險分散效應的說法中，正確的是（　　）。A．相關系數(shù)等于 0 時，風險分散效應最強B．相關系數(shù)等于 1 時，不能分散風險C．相關系數(shù)大小不影響風險分散效應D．相關系數(shù)等于-1 時，才有風險分散效應

答： 同學你好， 正確答案為 b

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

在兩種證券構成的投資組合中，關于兩種證券收益率的相關系數(shù)，下列說法正確的有（ ）。A. 當相關系數(shù)為 0 時， 兩種證券的收益率不相關B.相關系數(shù)的絕對值可能大于 1C. 當相關系數(shù)為-1 時，該投資組合能最大限度地降低風險D. 當相關系數(shù)為 0.5 時， 該投資組合不能分散風險

答： 你好同學，應該選擇a和c