問 對于D選項，如果兩種證券中，是有風險資產+無風險資產的組合，那么相關系數等于0，那么證券組合的標準差等于有風險的證券資產標準差*風險資產占總資產的比重，不是正好等于證券報酬率標準差的加權平均數嗎？

問 你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關系數越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差。我是不是可以認為當相關系數是負相關，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差，當相關系數是正相關但小于1，投資組合的標準差一定介于投資組合最低單項資產和最高單項資產的標準差之間？謝謝老師。

問 5.下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（　　）。 A．貝塔系數度量投資的系統風險 B．方差度量投資的系統風險和非系統風險 C．標準差度量投資的非系統風險

問 相關系數越小，投資組合的風險分散化效應越強，本題的相關系數接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于最低單項資產（甲證券）的最低標準差，所以，選項D錯誤。老師，怎么理解這個D錯誤