老師好，為什么相關(guān)系數(shù)為0的兩項(xiàng)資產(chǎn)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低的單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差？

答： 您好 相關(guān)系數(shù)為0的兩項(xiàng)資產(chǎn)，其組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)會更強(qiáng)。這是因?yàn)楫?dāng)兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，它們之間的變動不存在線性關(guān)系，因此，當(dāng)一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格下跌時(shí)，另一項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格可能上漲，從而在投資組合中抵消部分風(fēng)險(xiǎn)。 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是衡量投資組合風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)差越低，說明投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越小。當(dāng)投資組合中包含兩項(xiàng)相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)時(shí)，由于它們之間的變動不存在線性關(guān)系，因此，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差會低于單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差。 總之，相關(guān)系數(shù)為0的兩項(xiàng)資產(chǎn)組合后，可以分散風(fēng)險(xiǎn)，從而降低投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

你好，老師。請解釋對這句話的理解。相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)，本題的相關(guān)系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差。我是不是可以認(rèn)為當(dāng)相關(guān)系數(shù)是負(fù)相關(guān)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)相關(guān)系數(shù)是正相關(guān)但小于1，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定介于投資組合最低單項(xiàng)資產(chǎn)和最高單項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差之間？謝謝老師。

答： 當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí),組合的風(fēng)險(xiǎn)等于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值,相關(guān)系數(shù)越小,分散風(fēng)險(xiǎn)的效果越好,風(fēng)險(xiǎn)越小,所以當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1大于-1時(shí),證券資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差小于組合中各資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差一定低于最低單項(xiàng)資產(chǎn)（甲證券）的最低標(biāo)準(zhǔn)差，所以，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。看不懂此句話的意思，能否白話解釋下，謝謝！

答： 兩個(gè)證券的相關(guān)系數(shù)接近于0，說明構(gòu)建投資組合可以分散任何一個(gè)證券一部分的風(fēng)險(xiǎn)，因此的不管是哪個(gè)證券，只要加入另一個(gè)證券進(jìn)來，那么風(fēng)險(xiǎn)就會降低，因此組合的風(fēng)險(xiǎn)會比任何一個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)都要小，即投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差都會比任何一個(gè)證券的標(biāo)準(zhǔn)差小，即比最小標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)證券也要小