張三擁有一個兩證券的組合,這兩證券的期望收益率、標準差及權(quán)數(shù)分別如下:證券期望收益率(%)標準差(%)權(quán)數(shù)10200.40B20300.60對于各種相關(guān)系數(shù)水平,最大的投資組合標準差是多少？最小的又是多少？

答： 你好同學， 當相關(guān)系數(shù)為1時最大的投資組合標準差最大（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6+2*20*30*1*0.6*0.4）^0.5＝26 當相關(guān)系數(shù)為-1時最大的投資組合標準差最小（20*20*0.4*0.4+30*30*0.6*0.6-2*20*30*0.4*0.6）^0.5＝10

某人擁有一個兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標準差及權(quán)數(shù)分別如下：證券 A B期望收益率（%） 5 15標準差（%） 10 25權(quán)數(shù) 0.71 0.29對于各種相關(guān)系數(shù)水平，投資組合的最大標準差是多少？最小的又是多少？

答： 當相關(guān)系數(shù)=1時，最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35% 當相關(guān)系數(shù)=－1時，最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

【例題33.單選題 假設(shè)A證券的預期 收益平為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為20%，A證券、 B證券之間的相關(guān)系數(shù)為025。若各投資50%，則投資組合的標準差為()。A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%

答： 投資組合的標準差為B.12.88%