【例題33.單選題 假設(shè)A證券的預(yù)期 收益平為10%，標(biāo)準差為12%，B證券的預(yù)期收益率為18%，標(biāo)準差為20%，A證券、 B證券之間的相關(guān)系數(shù)為025。若各投資50%，則投資組合的標(biāo)準差為()。A.16% B.12.88% C.10.26% D.13.79%

答： 投資組合的標(biāo)準差為B.12.88%

完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標(biāo)準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標(biāo)準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標(biāo)準差為（ ）。

答： 同學(xué)你好，證券組合的標(biāo)準差=5.9%，計算過程見下圖

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

某人擁有一個兩證券組合，兩種證券的期望收益率、標(biāo)準差及權(quán)數(shù)分別如下：證券 A B期望收益率（%） 5 15標(biāo)準差（%） 10 25權(quán)數(shù) 0.71 0.29對于各種相關(guān)系數(shù)水平，投資組合的最大標(biāo)準差是多少？最小的又是多少？

答： 當(dāng)相關(guān)系數(shù)=1時，最大=10%*0.71+25%*0.29=14.35% 當(dāng)相關(guān)系數(shù)=－1時，最大=-10%*0.71+25%*0.29=0.15%