公司債券A，面值三萬，期限三年，每年付息一次，票面利率啊？8%，貼現(xiàn)率大概為多少

答： 同學(xué)你好貼現(xiàn)因子dt=1/(1+St)t=1/(1+6%)3=0,840

假設(shè)持有一種面值為5000元的債券：(1)其期限為5年，市場年利率為10%，票面年利率為13%，每年付息一次，久期為多少？(2)修正久期為多少？(3)久期有哪些不足？

答： 我們要計算一個面值為5000元的債券的久期。久期是一個衡量債券價格對利率變化敏感性的指標(biāo)。 久期通常用于量化利率風(fēng)險，它表示了債券價格與市場利率變動之間的關(guān)聯(lián)。 假設(shè)債券的面值為 F，市場年利率為 r，票面年利率為 c，期限為 T 年。 久期的計算公式為： 久期 = (債券每年獲得的利息/債券面值) / (市場年利率 - 票面年利率) 修正久期（Modified Duration）是久期的一個變體，它考慮了債券的凸性（convexity）。 修正久期的公式為： 修正久期 = 久期 × (1 %2B (票面年利率/市場年利率))^(2) 注意：這里票面年利率和市場年利率都使用小數(shù)形式，例如10%的市場年利率在計算時應(yīng)該寫為0.1。 計算結(jié)果為： 1.久期為 -108333.33333333334 年。 2.修正久期為 -2865416.666666666 年。 這些結(jié)果表示，如果市場年利率上升或下降1%，債券價格將根據(jù)久期的長度成比例地上升或下降。 久期有一些不足之處： 1.久期只考慮了利率變動對債券價格的影響，但沒有考慮其他可能的風(fēng)險因素，如信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。 2.對于具有相同久期的不同債券，它們的價格對利率變動的敏感性可能不同，因?yàn)樗鼈兊耐剐裕╟onvexity）可能不同。而久期沒有考慮這一點(diǎn)。 3.久期的計算依賴于許多假設(shè)和簡化，例如假設(shè)債券的現(xiàn)金流是恒定的。在現(xiàn)實(shí)中，這些假設(shè)可能不成立。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

某債券面值為10000元，票面利率為8%，期限三年，每半年計息一次，若市場利率為8%，則發(fā)行價格 高于10000還是低于10000等于10000。 （n不是與發(fā)行價格成反比嗎？）

答： 同學(xué)，你好 本題每半年計息一次，所以實(shí)際利率小于票面利率8%，也小于市場利率，因此發(fā)行價格小于面值10000元