證券市場線補充的‘無論是否已經(jīng)有效分散風(fēng)險’，這里的‘風(fēng)險’指的是系統(tǒng)風(fēng)險嗎？系統(tǒng)風(fēng)險不是不可分散風(fēng)險嗎？理解不了這句話

李老師A

職稱：中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2022-06-23 18:45

你好，使系統(tǒng)風(fēng)險，不可以分散

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請問一下，已知資產(chǎn)組合貝塔值和市場組合風(fēng)險，為什么資產(chǎn)組合系統(tǒng)風(fēng)險等于貝塔平方*市場組合的方差

答：您好！老師正在看題目
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答：你好，使系統(tǒng)風(fēng)險，不可以分散
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答：報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
貝塔系數(shù)大于1，說明其系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合風(fēng)險，對嗎？

答：學(xué)員您好，是這樣理解的

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β=2是否說明系統(tǒng)風(fēng)險是股票市場平均風(fēng)險的2倍?

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3.已知無風(fēng)險利率為5%,市場組合的風(fēng)險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )A.該資產(chǎn)的風(fēng)險小于市場風(fēng)險B.該資產(chǎn)的風(fēng)險等于市場風(fēng)險C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險大于市場組合的風(fēng)險提問題目筆記糾錯隱藏答案收藏D未作答β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。（ps：市場組合的風(fēng)險收益率是指(Rm-Rf)與市場組合收益率Rm不是一個意思。）老師請問：這道題，A,B啥意思。答案說β系數(shù)衡量系統(tǒng)風(fēng)險。

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老師，如果一項資產(chǎn)的β＝0.8，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.8倍，這句話對嗎？

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市場組合的風(fēng)險溢酬是R-Rf 還是Rm-Rf

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關(guān)于系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險，下列表述錯誤的是()A.證券市場的系統(tǒng)風(fēng)險不能通過證券組合予以消除B.若證券組合中各證券收益率之間負相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險C.在資本資產(chǎn)定價模型中，β系數(shù)衡量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險D.某公司新產(chǎn)品開發(fā)失敗的風(fēng)險屬于非系統(tǒng)風(fēng)險b選項為什么是對的

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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