為什么間隔付息是會呈現(xiàn)周期性波動？即使間隔期內不支付利息，由于期限越來越近債券價值也是會上升的

答： 你好，同學。 因為支付利息的時候現(xiàn)金流減少，價值下降 在利息計算期間沒有支付，現(xiàn)金流增加價值上升 那么區(qū)間成波動

1．某附息債券，面值是1000元，票面利率為9%，期限為10年，適當貼現(xiàn)率是10%。(1）若該債券每年付一次利息，下一次利息支付正好在1年以后，計算該債券的價值。(2）若半年支付1次利息，下一次利息支付正好在半年以后，計算該債券的價值。

答： 你好 1 債券價值=1000*9%*（P/A,10%,5）%2B1000*（P/F,10%,5）=90*3.7908%2B1000*0.6209=962.07 2?債券價值=1000*9%/2*（P/A,5%,10）%2B1000*（P/F,5%,10）=45*7.7217%2B1000*0.6139=961.38

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

某債券面值1000元，票面年利率12%，期限6年，每半年支付一次利息。市場利率12%，比債券發(fā)行價格將

答： 同學，你好 你的問題請發(fā)完整