答案C,只有正相關的時候，標準差是10%，這句話理解不了

廖君老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-03-05 05:13

您好！很高興為您解答，請稍等

廖君老師解答

2024-03-05 05:20

您好，這是計算出來的
選項C當安全正相關時相關系數為1，組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方=POWER(50%*11%*50%*11%+50%*9%*50%*9%+2*1*50%*9%*50%*11%,1/2)=10%

投資組合的標準差公式是：組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：
  根據算數標準差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導出投資組合標準差的公式。
  一.根據權重、標準差計算：
  1.A證券的權重×標準差設為A;
  2.B證券的權重×標準差設為B;
  3.C證券的權重×標準差設為C。
  二.確定相關系數：
  1.A、B證券相關系數設為X;
  2.A、C證券相關系數設為Y;
  3.B、C證券相關系數設為Z。
  展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。