已知：現行國庫券的利率為 5%，證券市場組合平均收益率為 15%，市場上 A 、B、C 、D 四種股票的 β 系數分別為 0.91 、1.17、1.8 和 0.52；B、C 、D 股票的必要收益率分別為 16.7%、23%和 10.2%。計算：（1）采用資本資產定價模型計算 A 股票的必要收益率。 2）計算 A、B、C 投資組合的 β 系數和必要收益率。假定投資者購買 A、B、C 三種股票的比例為 1:3:6。 3）已知按 3:5:2 的比例購買 A 、B 、D 三種股票，所形成的 A 、B 、D 投資組合的 β 系數為 0.96，該組合的必要收益率為 14.6%；如果不考慮風險大小，請在 A、B、C 和 A、B、D 兩種投資組合中作出投資決策，并說明理由。

古月月老師

職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-12-30 17:59

同學好，A必要收益率=5%+0.91*(15%-5%)=0.141

古月月老師解答

2023-12-30 18:02

ABC的β系數=0.91*10%+1.17*30%+1.8*60%=1.522
ABC必要收益率=5%+1.522*(15%-5%)=0.2022

古月月老師解答

2023-12-30 18:07

ABC收益高，投資選擇ABC

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