同時買入某股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同，看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（　　）元。

答： 你好， 在這個問題中，我們同時買入了1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同。看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，我們需要計算這個投資組合的凈收益。 首先，我們來看看看漲期權(quán)。由于股票價格（108元）高于執(zhí)行價格（100元），看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)。實(shí)值期權(quán)的內(nèi)在價值等于股票市場價格超出執(zhí)行價格的部分，即108元減去100元，等于8元。因此，看漲期權(quán)的凈收益為內(nèi)在價值減去期權(quán)價格，即8元減去4元，等于4元。 接下來，我們來看看看跌期權(quán)。由于股票價格（108元）高于執(zhí)行價格（100元），看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)。虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為零，因此看跌期權(quán)的凈收益為零。 最后，我們將看漲期權(quán)的凈收益（4元）和看跌期權(quán)的凈收益（0元）相加，得到投資組合的凈收益。因此

標(biāo)的資產(chǎn)為同一股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為55元，6個月到期，若無風(fēng)險年報價利率為4%，看漲期權(quán)的價格為4元，看跌期權(quán)的價格為3元，則股票的現(xiàn)行價格為？元

答： 您好，則股票的現(xiàn)行價格為S=C-P%2BPV（X）=4-3%2B55/（1%2B4%/2）=54.92

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險報價利率為8%，如果看漲期權(quán)的價格為10元，看跌期權(quán)的價格為（　　）元。

答： 同學(xué)，你好，這個題應(yīng)該選擇C，根據(jù)看漲期權(quán)—看跌期權(quán)平價定理可得：20%2B看跌期權(quán)價格=10%2B24.96/（1%2B4%），因此看跌期權(quán)價格=14（元）。