【例題·計算分析題】（2021年）某證券在行情好的情況下的10%，其他情況下的收益率為5%，行情好的概率為0.4，其概率為0.6。該證券的貝塔系數(shù)為2.4，無風(fēng)險收益率為4%，均風(fēng)險收益率為3%。求該證卷的必要收益率

答： 我們要計算某證券的必要收益率。 首先，我們需要了解一些重要的金融概念和公式。 證券的必要收益率可以用下面的公式計算： 必要收益率 = 無風(fēng)險收益率 %2B β × 風(fēng)險溢價 其中，無風(fēng)險收益率是政府債券的收益率，風(fēng)險溢價是投資者為承擔(dān)額外風(fēng)險所要求的額外回報。 β系數(shù)是衡量證券相對于市場波動的敏感度的指標(biāo)。 根據(jù)題目，我們知道以下信息： 1.行情好的概率為0.4，其他情況的概率為0.6。 2.行情好的情況下收益率為10%，其他情況下收益率為5%。 3.β系數(shù)為2.4。 4.無風(fēng)險收益率為4%。 5.均風(fēng)險收益率為3%。 首先，我們需要計算證券在各種情況下的預(yù)期收益率。 計算結(jié)果為：必要收益率 = 0.11%。

標(biāo)準(zhǔn)差相同，收益率越小的風(fēng)險大還是小？是計算標(biāo)準(zhǔn)離差率還是收益率越小風(fēng)險越小？

答： 你好！一般情況下，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險越大。衡量風(fēng)險的指標(biāo)主要有收益率的方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。 標(biāo)準(zhǔn)差和方差都是用絕對指標(biāo)來衡量資產(chǎn)的風(fēng)險大小，在預(yù)期收益率相同的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差或方差越大，則風(fēng)險越大；標(biāo)準(zhǔn)差或方差越小，則風(fēng)險也越小。標(biāo)準(zhǔn)差或方差指標(biāo)衡量的是風(fēng)險的絕對大小，因而不適用于比較具有不同預(yù)期收益率的資產(chǎn)的風(fēng)險。 β系數(shù)是指證券的收益率和市場組合收益率的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單個證券風(fēng)險與整個市場風(fēng)險的比值。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

標(biāo)準(zhǔn)差相同，收益率越小的風(fēng)險大還是小？是計算標(biāo)準(zhǔn)離差率還是收益率越小風(fēng)險越小？

答： 新年好 這個標(biāo)準(zhǔn)差越大，風(fēng)險越大 你提出標(biāo)準(zhǔn)差相同，去比較收益率是不可以的。