老師你好，題目問的風(fēng)險收益率 到底是Rm-Rf，還是β*（Rm-Rf）？怎么理解這兩個之間的區(qū)別？

答： 你好 市場組合的風(fēng)險收益率是Rm-Rf，因?yàn)槭袌鼋M合的β是1.整個市場對自己的變動的變動比例=1； ?β*(Rm-Rf)表示的是某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險收益率，資產(chǎn)的β不一定=1了。

老師，總是無法區(qū)分題目描述的Rm-Rf和Rm。組合風(fēng)險收益率？組合收益率？

答： 你好，學(xué)員。收益率就是整體的Rm 風(fēng)險收益率就是差額的，針對風(fēng)險的部分的

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

必要收益率中的風(fēng)險收益率和風(fēng)險收益率率有什么區(qū)別？公式b×cv和β×（rm-rf）為什么公式不一樣

答： bxcv應(yīng)該不是風(fēng)險收益率吧，這個很像標(biāo)準(zhǔn)差公式，能發(fā)下這個的出處嗎