如果在合為期限內(nèi)遠期或期貨價格迅速下隆，使用近期合的和期貨合們哪種形式進行多頭套期了直的收益更大？為什么？假設兩種合約的其他條件均相同，且近期價格等子期貨介格

答： 遠期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約。遠期合約并不是在交易所交易及交易標準固定的資產(chǎn)。 期貨合約條款是標準化的。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數(shù)量、質(zhì)量等級和交割等級及替代品升貼水標準、交割地點、交割月份等條款都是標準化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變量，在交易所以公開競價方式產(chǎn)生。 你這未來的價格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權使得，這樣更合適。

如果在合約期限內(nèi)遠期或期貨價格迅速下降，使用遠期合約或期貨合約哪種形式進行多頭套期保值的收益更大？為什么？假設兩種合約的其他條件均相同，切遠期價格等于期貨價格。

答： 同學你好 遠期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來日期按照固定價格交換金融資產(chǎn)的合約，承諾以當前約定的條件在未來進行交易的合約。遠期合約并不是在交易所交易及交易標準固定的資產(chǎn)。 期貨合約條款是標準化的。在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數(shù)量、質(zhì)量等級和交割等級及替代品升貼水標準、交割地點、交割月份等條款都是標準化的，使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變量，在交易所以公開競價方式產(chǎn)生。 你這未來的價格迅速上升，那么，你這選擇期貨合約，保證其未來的行權使得，這樣更合適。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

發(fā)行面值1000元債券，期限五年，票息率6% 每年付息兩次. 到期收益率7% 求該債券的發(fā)行價格

答： 同學您好，債券的發(fā)行價格 P 可以用以下公式計算： P = F × (1 + r/n)^(n×m) / (1 + y/n)^(n×m) 其中，m 是債券的剩余期限（以年為單位）。 從題目條件可知，F(xiàn)=1000，票面利率為6%（轉化為小數(shù)形式為0.06），每年付息兩次，所以 n=2，到期收益率為7%（轉化為小數(shù)形式為0.07），期限為5年，所以 m=5。代入公式進行計算。 計算結果為：952.73 元。 所以，該債券的發(fā)行價格是 952.73 元。