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何何老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務(wù)師

2022-04-15 07:34

（1）第一，計算上行乘數(shù)、下行乘數(shù)以及下行時的股價上升百分比＝（133.33－100）/100×100%＝33.33%
上行乘數(shù)u＝1＋上升百分比＝1.3333
下行乘數(shù)d＝1/u＝1/1.3333＝0.75
到期日下行股價＝100×0.75＝75（元）
第二，計算上行概率和下行概率上行概率P＝（1＋r－d）/（u－d）＝（1＋2%－0.75）/（1.3333－0.75）＝0.4629
下行概率＝1－上行概率＝1－0.4629＝0.5371
第三，計算期權(quán)執(zhí)行價格看漲期權(quán)目前的內(nèi)在價值（2）＝目前的股票市價（100）－執(zhí)行價格即：執(zhí)行價格＝100－2＝98（元）
第四，計算上行和下行的到期日價值
上行時看漲期權(quán)到期日價值＝Max（133.33－98，0）＝35.33（元）
下行時看漲期權(quán)到期日價值＝Max（75－98，0）＝0（元）
第五，計算看漲期權(quán)價值看漲期權(quán)半年后的期望價值＝35.33×0.4629＋0×0.5371＝16.3543（元）
看漲期權(quán)的現(xiàn)值＝16.3543/（1＋2%）＝16.03（元）
（2）看跌期權(quán)價值＝看漲期權(quán)價值－標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝16.03－100＋98/（1＋2%）＝12.11（元）

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