如果無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請計算:(1)他在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 根據(jù)協(xié)方差公式和權(quán)重計算公式，可以得到：（1）投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例為0.76：0.24；（2）該投資組合的預(yù)期收益率為11.2%。案例分析：利用這個公式，當(dāng)投資經(jīng)理認(rèn)為市場收益率可能高于預(yù)期時，他可以在風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)之間進行分散投資，從而使投資組合收益率有所期望，投資風(fēng)險也被相應(yīng)降低。

如果無風(fēng)險資產(chǎn)的收益率為5%，風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率為15%，它的標(biāo)準(zhǔn)差為20%。一位投資經(jīng)理在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間構(gòu)造的投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為18%,請計算:(1)他在風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)之間投資的比例;(2)該投資組合的預(yù)期收益率。

答： 你好，學(xué)員，稍等，老師寫完發(fā)你

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

投資收益風(fēng)險度量？

答： 投資收益風(fēng)險度量是用來測量投資者投資收益的風(fēng)險程度的一種指標(biāo)。它可以通過考慮投資收益的變化性和波動性的變化來衡量。通常，它用來衡量一段時間內(nèi)投資收益的可預(yù)期風(fēng)險程度，以及投資收益可能出現(xiàn)的最大值和最小值。常見的投資收益風(fēng)險度量指標(biāo)有波動率、夏普比率和貝塔指數(shù)等。拓展知識：另外，還有一些其他的投資收益風(fēng)險度量指標(biāo)，如alpha、beta和信息比率等。