某種股票的標(biāo)準(zhǔn)離差率是0.4,風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬系數(shù)是0.2,假設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是7%,則該股票的期望報(bào)酬率是( )

答： 您好，期望投資收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)收益率=7%+0.4*0.2=15%

股票A的報(bào)酬率的預(yù)期值為10％，標(biāo)準(zhǔn)差為25％，β系數(shù)為1.25，股票B的報(bào)酬率的預(yù)期值為12％，標(biāo)準(zhǔn)差為15％，β系數(shù)為1.5，則有關(guān)股票A和股票B風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的有（ ）。

答： 同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇BC，β值測(cè)度系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，而標(biāo)準(zhǔn)差或變異系數(shù)測(cè)度總風(fēng)險(xiǎn)。因此，由于股票A的β系數(shù)小于股票B的β系數(shù)，因此，股票A的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)比股票B的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)小，所以，選項(xiàng)B正確，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。股票A的變異系數(shù)＝25％/10％＝2.5，股票B的變異系數(shù)＝15％/12％＝1.25，因此，股票A的總風(fēng)險(xiǎn)比股票B的總風(fēng)險(xiǎn)大，所以，選項(xiàng)C正確，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率為17.5%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2.5%。股票甲的期望報(bào)酬率是22%。根據(jù) CAPM，計(jì)算兩種股票的B系數(shù)。已知股票組合的標(biāo)準(zhǔn)差是 0.2，分別計(jì)算兩種股票的協(xié)方差。

答： 尊敬的學(xué)員您好！請(qǐng)問(wèn)是有兩問(wèn)嗎？第一個(gè)是計(jì)算貝塔系數(shù)，一個(gè)是協(xié)方差？