假設無風險報酬率（報價）為8%，D股票目前價格為25元。以D股票為標的資產，到期時間為半年的看漲期權和看跌期權的執行價格均為25.30元，利用兩期二叉樹模型計算出的看漲期權價值為2.65元，則根據平價定理，該看跌期權的價值為（　　）元。 A．1.97 B．2.65 C．1.98 D．1.08

朱飛飛老師

職稱：中級會計師

2024-06-24 22:30

C 標的資產價格S+看跌期權價格P=看漲期權價格C+執行價格的現值PV（X），看跌期權價格P=看漲期權價格C+執行價格現值PV（X）-標的資產價格S=2.65+25.30/（1+4%）-25=1.98（元）

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