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假設(shè)現(xiàn)有一張5年期國(guó)庫(kù)券，面額為100元，票面利率為8%，每年年末支付利息，現(xiàn)在的市場(chǎng)利率為3%，計(jì)算該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值、麥考利久期與修正久期。假設(shè)市場(chǎng)利率上漲到7%，且給定50.00的凸度，計(jì)算國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值。

我兒長(zhǎng)柏必定高中

于2023-11-20 15:58 發(fā)布 ??1171次瀏覽

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送心意

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-11-20 16:15

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 = 7%
時(shí)間價(jià)值 = 國(guó)庫(kù)券的面額 - 國(guó)庫(kù)券的現(xiàn)值 = 100 - 94.99 = 5.01元
標(biāo)準(zhǔn)差 = 5%
凸度 = frac{債券價(jià)格 - 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 - 時(shí)間價(jià)值}{標(biāo)準(zhǔn)差} = frac{100 - 7% - 5.01}{5%} = 18.99
修正久期 = 6.92年
市場(chǎng)利率上漲到7%時(shí)，該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值為：94.99元。

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你好計(jì)算過(guò)程在圖片上，參考下

2024-06-24 16:15:50

同學(xué)你好國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*（P/A,6%,5）%2B100*(P/F,6%,5)=108.43 國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值=100*8%*（P/A,7%,5）%2B100*(P/F,7%,5)=104.10

2023-04-24 21:26:46

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 = 7% 時(shí)間價(jià)值 = 國(guó)庫(kù)券的面額 - 國(guó)庫(kù)券的現(xiàn)值 = 100 - 94.99 = 5.01元標(biāo)準(zhǔn)差 = 5% 凸度 = frac{債券價(jià)格 - 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 - 時(shí)間價(jià)值}{標(biāo)準(zhǔn)差} = frac{100 - 7% - 5.01}{5%} = 18.99 修正久期 = 6.92年市場(chǎng)利率上漲到7%時(shí)，該國(guó)庫(kù)券的市場(chǎng)價(jià)值為：94.99元。

2023-11-20 16:15:41

2023-04-24 21:26:41

您好，正在解答中，請(qǐng)稍等！

2024-06-29 12:35:00

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答：你好計(jì)算過(guò)程在圖片上，參考下
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