何萍香老師 解答

2023-05-02 17:29

A、B、D 分析:期權有效期越接近于到期日,標的物價格變化的不確定性在減少,時間價值也逐漸降低。 在期權到期日之前的任何一天,期權都有增值的可能性,也就一直具有時間價值。在兩平狀態(tài) 下,期權向實值還是虛值狀態(tài)轉化的方向最難以確定,各有    50%的概率。轉為實值狀態(tài)買方盈