芳兒 老師 解答

2022-10-27 11:20

投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：
組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下：

根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來(lái)推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。

例如根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算：

1、A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A。

2、B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B。

3、C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。

確定相關(guān)系數(shù)：（開平方里頭最后一個(gè)字母）

1、A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X。

2、A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y。

3、B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

芳兒 老師 解答

2022-10-27 11:20

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