安與逸老師 解答

2020-01-11 12:21

你好同學(xué)。 資本資產(chǎn)定價模型的貝塔系數(shù)不是組合貝塔系數(shù)。β的大小表示收益的波動性的大小，從而說明特定資產(chǎn)風險的程度。當β系數(shù)大于1時，該資產(chǎn)風險大于市場平均風險；反之，當β系數(shù)小于1時，該資產(chǎn)風險小于市場平均風險；當β系數(shù)等于1時，該資產(chǎn)風險與市場平均風險相同。一般來說，若β大于1．5，則認為風險很高。